Data Scientist (Валидация моделей кредитного риска КИБ)

Обязанности

Наше управление валидации Сбера это внутренний консалтинг в области Data Science. Мы участвуем в проектах по улучшению предиктивных моделей, моделей машинного обучения и оптимизации их применения в бизнес-процессах банка, а также создаем инструменты для мониторинга, управления и митигации модельного риска по всем бизнес-направлениям. Вам предстоит работать над направлением риск-моделей по корпоративным клиентам. К этому стриму относятся модели кредитного риска (PD, LGD, EAD), ПВР, МСФО), модели ранней диагностики проблемности клиентов (blackbox алгоритмы) и модели оптимальной суммы и срока кредита (RBL/RBP/RBT). Обязанности проверка математических моделей, используемых в корпоративном и инвестиционном бизнесе банка, рекомендации по их улучшению, создание альтернативных моделей (challenger) оценка чувствительности бизнес-метрики процессов ожидаемого финансового эффекта от точности/стабильности работы модели оценка импакта от рекомендаций по редизайну моделей/альтернативной модели, полученной на этапе валидации анализ бизнес-процессов применения модели и оценка оптимальности применения модели в процессе оптимизация моделей с точки зрения достижения бизнес-результата от применения модели интерпретация результатов валидации и разработка плана необходимых мероприятий по устранению недостатков модели совместно с владельцами и разработчиками моделей создание инструментов для валидации и разработки моделей (Python) участие в проектах по развитию IT инфраструктуры и автоматизации процессов. Требования высшее экономическое или математическое образование знание математической статистики, эконометрики и машинного обучения опыт работы с Python английский язык на уровне чтения статей по best practice подходам в риск-менеджменте, моделировании и посещения международных конференций опыт программирования и работы с базами данных: Oracle. Будет плюсом: знание основ управления рисками в банке в частности регуляторных требований (Basel II, III) опыт участия в соревнованиях по анализу данных и опыт разработки моделей в банковской сфере. Условия комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская годовая премия корпоративный спортзал и зоны отдыха более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития регулярные митапы и развитое DS-community расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа ипотека для сотрудников выгоднее до 4% бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.